Quản lý vốn chính là thứ giúp tài khoản của anh em sống sót được sau 1 chuỗi thua, và phải sống sót, phải còn tiền thì ta mới trade được. Bài này ghi lại vài tư duy về quản lý vốn để giúp anh em sống sót trong trading. Một Trader biết quản lý vốn sẽ không bao giờ, mình khẳng định là không bao giờ, cháy tài khoản.

“Giao dịch thành công dựa trên quy tắc 3M – Mind (trí), Method (phương pháp), và Money (tiền). Những người mới bắt đầu thường tập trung vào phân tích, nhưng những tay chuyên nghiệp thì hoạt động trong không gian 3 chiều. Họ ý thức được cảm xúc của họ ảnh hưởng tới trading và cảm xúc của đám đông. Mỗi trader cần phải có 1 phương pháp chọn được cổ phiếu, option hay future cũng như các quy tắc chặt chẽ để bóp cò – quyết định khi nào buy và sell. Và cuối cùng, tiền là cách bạn quản lý số vốn của mình.” Alexander Elder.

Tư duy quản lý vốn – Trade nhỏ thôi

Trong hành trình học để trade, các Trader thường bỏ quên quản lý vốn, hoặc đỡ hơn là chỉ học quản lý vốn sau khi đã dành rất nhiều thời gian để tìm 1 phương pháp. Quản lý vốn chỉ được chú ý tới sau khi Trader đã chịu nhiều thua lỗ lớn, làm sụt giảm tài khoản nặng nề kèm theo sự mất tự tin của Trader. Anh em nhìn bảng dưới để thấy được lợi nhuận cần phải kiếm lại để quay lại mức hoà vốn sau thua lỗ:

 ​

Nếu anh em mất 10%, cần phải kiếm lại 11.1% để quay lại hoà vốn. Mất 20% thì phải kiếm lại 25% để được hoà vốn. Và mất 50% tài khoản thì phải kiếm được 100% mới quay lại con số ban đầu. Giống như rơi xuống núi thì dễ mà leo lên lại khó vậy.

Do đó, hãy trade khối lượng nhỏ thôi. Cược 1-2% tài khoản cho mỗi lệnh, để khi anh em gặp chuỗi thua lỗ thì tài khoản anh em vẫn sống được. Nếu thua 5 lần liên tiếp khi rủi ro 1% tài khoản cho mỗi lệnh, anh em chỉ mất 5%. Nếu chơi lớn cược 10% tài khoản cho mỗi lệnh thì sau chuỗi thua 5 lệnh, anh em đi đứt 1/2 tài khoản rồi. Hãy cho mình nhiều cơ hội tiếp theo hơn. Tài khoản anh em có thể sống được sau 5 lệnh thua liên tiếp không?

Xài cái này để tính khối lượng lệnh trước khi vào nhé

Bảng trên là thống kê xác suất xuất hiện X lệnh thua liên tiếp trong chuỗi 1000 lệnh. Với winrate trung bình của các hệ thống giao dịch từ 30-50% thì khả năng anh em dính chuỗi 5 lệnh thua liên tiếp luôn nằm ở mức 100% (chắc chắn sẽ gặp), vậy mấu chốt nằm ở chỗ sống sót được sau các chuỗi thua đó.

Tư duy quản lý vốn – Gồng lời vô

1 nguyên tắc quan trọng để sống sót được trong trading là gồng lời, tức phải tăng tỷ lệ lời lỗ lên. Bảng dưới là tính toán tỷ lệ lời lỗ cần thiết để đạt hoà vốn tương ứng với winrate:

 ​

Để ý chỉ cần đạt tỷ lệ 2:1 cho mỗi trade, anh em chỉ cần thắng 33% là đạt hoà vốn, 3:1 thì chỉ cần 25%. Đây là mấu chốt, anh em không cần phải thắng quá nhiều, chỉ cố gắng đạt lợi nhuận cao nhất cho mỗi lần thắng. Nếu chỉ kiếm được 100$ khi rủi ro 1000$, anh em thắng 90% số lần thì vẫn thua lỗ.

Tính toán khối lượng lệnh kết hợp với gồng lời là 2 vũ khí mạnh mẽ nhất để có lợi nhuận trong trading. Để gồng lời, anh em có thể kết hợp nhồi lệnh khi giá đi đúng xu hướng để tăng lợi nhuận lên cao nhất có thể, với lưu ý các lệnh nhồi nên có khối lượng thấp hơn lệnh đầu tiên.

​

Bảng nằm trên là so sánh số vốn còn lại của các tài khoản khác nhau có cùng tỷ lệ thắng là 50%, sau 10 lệnh ngẫu nhiên, khác nhau ở chỗ số % rủi ro trên mỗi lệnh. Có thể thấy chịu rủi ro càng thấp trên mỗi lệnh thì số vốn còn giữ được càng cao. Cái này chưa hề tính tới tỷ lệ lời lỗ.

Bảng dưới là so sánh số vốn còn lại của nhiều tài khoản sau chuỗi 10 lệnh lỗ, với rủi ro 2% mỗi lệnh thì sau 10 lệnh lỗ anh em chỉ mất 18.29% tài khoản. Vẫn còn khả năng làm lại từ đầu.