Đôi điều về Giao dịch định lượng : Quantitative trading

Đôi điều về Giao dịch định lượng : Quantitative trading

Happy Trade
2146 View
Like
Hi các anh em trader em đã trở lại với loạt seri bán chén của mình.
Mà hôm nay em không có bán chén nữa mà là giới thiệu về nguồn gốc hình thành nên nó , vì khi em post bài và trao đổi với các anh em thì nhận ra 1 điều là phương pháp em đang sử dụng vẫn còn chưa được phổ biến với các bác trên group. Nên em làm bài này nhằm giải đáp các nguyên lý cơ bản phương pháp của em.
Em xây dựng và phát triển các phương pháp trên cơ sở “ Giao dịch định lượng ( quantitative trading)”
Giao dịch định lượng là phương pháp giao dịch dựa trên các nghiên cứu định lượng (quantitative analysis). Nghiên cứu này dựa trên trên thống kê, toán học và các con số để tìm kiếm cơ hội giao dịch.
Cách vận hành Quant Trading cũng giống như cách dự báo thời tiết vậy. Đôi khi dự báo thời tiết cho khả năng ngày mai 90% trời mưa mặc dù hôm nay nắng. Con số 90% này được lấy ra bằng cách trong quá khứ, các nhà khí tượng học thu nhập dữ liệu như độ ẩm, nhiệt độ…và cho vào máy tính. Máy sẽ tạo thành một mẫu hình mà trong đó giúp dự đoán sự chuyển mưa mặc dù thời tiết đang nắng. Mẫu hình này được kiểm chứng trong quá khứ (backtest) và nếu ra 90 lần mưa / 100 lần thì con số 90% sẽ ra đời. Trading theo kiểu định lượng cũng y như vậy thôi.
Ví dụ là em tìm ra được 1 quy luật là nếu giá cắt ma 20 từ trên xuống , đóng nến nằm dưới ma 20 thì cây nên tiếp theo em sẽ sell với sl là 20 , tp là 20 . em back test lại phương pháp trong vòng 2 năm với hơn 1000 lệnh và nhận thấy xác xuất tỉ lệ win là 60% và tỉ lệ thua là 40% tức là có 600 lệnh thắng và 400 lệnh thua . Với phương pháp này em sẽ đạt lợi nhuận là 200 lệnh sau khi đánh 1000 lệnh.
Thống kê quá khứ để dự đoán tương lai chính là mấu chốt của giao dịch định lượng
Khi test số lượng lệnh đủ lớn thì sẽ ra được xác xuất đúng cho tương lai càng lớn . Vì biểu đồ sóng vận hành theo tính quy luật . Có thể sẽ không chính xác được 100% nhưng cũng sẽ đúng được 90% giống dự báo thời tiết vậy .
Kiểm soát cảm xúc cũng là một vấn đề cực lớn của trading. Dù tham hay sợ thì trong trading, các yếu tố cảm xúc đó cũng chỉ khiến suy nghĩ lý trí bị lu mờ và thường sẽ dẫn đến thua lỗ. Máy tính và toán học thì không như vậy, vì vậy chúng vượt qua được điểm khó khăn này.
Tuy nhiên, Giao dịch định lượng cũng có vấn đề của nó. Thị trường tài chính là một thực thể rất năng động. Giao dịch định lượng muốn thành công thì thuật toán của nó phải theo kịp sự biến đổi không ngừng của thị trường. Rất nhiều Quant trader phát triển được thuật toán theo kịp thị trường và có lợi nhuận ban đầu, vì nó phù hợp với tính chất thị trường tại thời điểm đó. Tuy nhiên, khi thị trường thay đổi, thuật toán đã không theo kịp, dẫn đến thất bại hoàn toàn. Vì vậy phải test phương pháp với thời gian đủ dài để chắc rằng phương pháp đó đã trải qua và sống sót đủ hết các thể loại thị trường .
Đây là nền tảng để e thiết kế các phương pháp mà em đã chia sẻ với các bác trong các post trước và các phương pháp em sẽ chia sẻ trong thời gian sắp tới .
Rất mong được làm quen và trao đổi với các anh em trade khắp mọi miền đất nước.
Em ở tp hcm nên anh em nào ở đó thì mình có thể hẹn 1 buổi cà phê để trao đổi nhé , các anh em muốn hiểu kĩ hơn phương pháp thì có thể liên hệ em , em sẽ chia sẻ những gì em biết 1 cách hoàn toàn miễn phí nên các bác đừng ngại gì nha , các bác mới vào nghề chưa có kiến thức cơ bản cũng đừng ngại liên hệ nhé ,em sẽ hướng dẫn tận tình ạ.
Cảm ơn các bác đã quan tâm và ủng hộ em nhé.
CHIA SẺ:
Trả lời