Backtesting là một quá trình kiểm nghiệm lại các quy tắc giao dịch của nhà đầu tư dựa trên dữ liệu quá khứ, tạo ra các mô phỏng giao dịch trong quá khứ. Bằng cách này, nhà đầu tư có thể đánh giá và kiểm tra xem liệu chiến lược đầu tư của mình có thật sự hiệu quả hay không, dựa vào các kết quả thống kê.
Lý thuyết tiền đề cho phương pháp này chính là: Bất kỳ chiến lược nào hoạt động tốt trong quá khứ thì sẽ có khả năng hoạt động tốt trong tương lai. Bất kỳ chiến lược nào hoạt động kém trong quá khứ thì khả năng cao là sẽ thực hiện kém trong tương lai.
Lấy ví dụ về phương pháp đánh stonatich , khi stona giảm xuống đến 20 thì chúng ta sẽ buy và khi stona tăng đến 80 thì chúng ta sẽ sell . Ý tưởng là vậy , để biết được nó tốt hay không tốt thì Anh em có thể back test lại phương pháp bằng phần mềm trade interceptor ( sẽ giới thiệu sau).
Vậy thì các yếu tố nào sẽ ảnh hưởng đến 1 bảng backtest
- Lãi lỗ ròng (Total Net Profit): Phần trăm lợi nhuận tăng ròng hay giảm ròng
- Đo lường biến động (Profit Facto) : Tỷ lệ phần trăm mức tăng tài khoản tối đa và giảm tối đa
- Mức trung bình: Tỷ lệ phần trăm lời lỗ trung bình / Tháng
- Maximal Drawdown: Tổng chuỗi thua lỗ nhiều nhất trong tài khoản này
- Lợi nhuận hàng năm: Tỷ lệ hoàn vốn trong một năm
- Số lượng lệnh / tháng / năm
- Số lượng các sản phẩm được test
Nhưng lưu ý khi backtest :
- Hãy back test trên 1 đoạn thời gian dài trung bình từ 3 đến 10 năm gồm nhiều giai đoạn của thị trường nhằm chắc rằng phương pháp mà chúng ta đưa ra đã trải qua gần như các biến động , hình thái , tính chất của thị trường.
- Hãy lưu ý đến bối cảnh khi backtesting. Ví dụ, nếu một hệ thống được kiểm nghiệm với ngành cổ phiếu nó có thể sẽ không hoạt động tốt trong các ngành khác như các cặp tiền tệ , trong các cặp tiền tệ lại có sự khác nhau tính chất của chúng như CAD sẽ khác vs AUD hay NZD,. Do đó, trừ khi chiến lược của bạn muốn nhắm đến một mục tiêu cụ thể, còn không hãy thử nghiệm nó trong một môi trường rộng lớn.
- Thống kê lãi/lỗ trung bình, kết hợp với tỷ lệ thắng/thua có thể sẽ hữu ích để xác định quy mô vị thế tối ưu và quản lý vốn . Việc điều chỉnh tỉ lệ lợi nhuận và rủi ro rất quan trọng để tìm ra được tỉ lệ tối ưu về khối lượng đánh và balance , hãy luôn chắc rằng mức drawdown lớn nhất luôn luôn thấp hơn balance nhé.
- Điều phải thận trọng khi làm backtesting là gì? Đôi khi backtesting tạo ra một kết quả lạc quan quá mức, kết quả của việc người dùng tạo ra những điều kiện quá thuận lợi. Tuy nhiên những điều kiện này có thể không đúng với thị trường trong hiện tại hoặc tương lai. Do đó hãy áp dụng backtesting trong một quy tắc cố định và phạm vi dài và rộng
Phương pháp backtest.
Có rất nhiều phần mềm có thể back test nhưng em hay sử dụng trade gym của phần mềm trade interceptor . Các bác có thể search google và download sử dụng miễn phí nhé .
Khi cài đặt xong , các bác tạo tài khoản và đăng nhập vào phần trade gym ( lưu ý phải vào đúng phần này nhé ) . Sau đó nó sẽ hiện ra giao diện như hình dưới :
Bước 1 : các bác thêm tài khoản test ở nút dấu “+” phía bên trái góc dưới màn hình . Nhập số balace .
Bước 2 :thêm cặp tiền or sản phẩm các bác muốn test bằng dấu “+” phía bên trái góc trên màn hình
- mục symboy : chọn loại sản phẩm
- mục timescale : chọn khung thời gian
- mục start day : chọn ngày bắt đầu test
- mục end day : chọn ngày kết thúc , ví dụ các bác muốn test từ năm 2017 đến nay thì chọn start day là ngày 1 -1 -2017 đến ngày end day là 10-10-2019 , thì phần mền sẽ quay biểu đồ về ngày 1-1-2017 để các bác đánh từ từ lên nhé .
Bước 3 : Thêm các chỉ báo vào ( nhìn hình bên dưới ).
Bước 4 : đặt lệnh , bấm chuột phải vào biểu đồ chọn oder window , sau đó chọn Khối lượng đánh ( quantity ) ở đây 10.000 tương đương với 0.1 lot ( cứ theo tỉ lệ này tính nhé ) . Chọn stop loss and take profit ( ở đây tính bằng pip) rồi bấm buy or sell .
Bước 5 :Sau đó bấm vào nút play or nút tới lui ở chính giữa màn hình để điều chỉnh nến chạy về phía trước hay phía sau nhé . 1 click sẽ tương đương với 1 cây nến .
Bước 6 : Khi muốn đóng lệnh thì có thể chuột phải chọn lệnh đang chạy ở phía dưới rồi chọn close để đóng lệnh bất cứ lúc nào
Có thể đặt lệnh oder và limit luôn nhé , có thể tạo nhiều tài khảon , và test nhiều cặp tiền , sản phẩm vào chung 1 tài khoản được luôn. có thể despoint or withdraw khi đang chạy test luôn.
Sau khi đã hoàn tất việc backtest thì các bác có thể xem lại report ở phần trading report ( góc dưới bên trái màn hình ).
Em giới thiệu sơ vậy các bác vừa test vừa tìm hiểu thêm nhé .Các bác có thể dùng để test lại các phương pháp em đã đưa ra cũng như các phương pháp sắp tới để xem hiệu quả thế nào cho nhanh nhé .Làm quen rồi thì 1 tuần các bác có thể test xong 1 phương pháp để hiểu sau hơn về ưu điểm nhược điểm của các hệ thống từ đó có thể chọn ra được hướng đi tốt nhất , liên tục test nâng cấp rồi sẽ có lúc tìm được “ chén thánh “ của riêng mình . Chúc các bác thành công .Có gì chưa hiểu thì cứ inbox hỏi em nha. Cảm ơn admin đã duyệt bài của em.
