Nghe quá lạ đúng không anh em?

Đường Hồi Quy Tuyến Tính là 1 công cụ cực độc của trading có khả năng bắt đỉnh đáy thị trường mà ít ai biết. Thậm chí đã có hệ thống giao dịch được thiết kế vô cùng chặt chẽ cho đường Hồi Quy Tuyến Tính tuyến tính này.

Bài này sẽ giới thiệu với anh em đường Hồi Quy Tuyến Tính và hệ thống giao dịch của nó.

Đường Hồi Quy Tuyến Tính là gì?

Đường Hồi Quy Tuyến Tính là 1 công cụ của xác suất, nó là đường nối qua được nhiều nhất các kết quả của 1 cuộc khảo sát nào đó, nôm na là vậy, nói chung mình không hiểu lắm. Nó trông như thế này:

Để ý các khoảng cách từ các cây nến tới đường này gần như là bằng nhau, tức về 1 mức độ nào đó đây là 1 đường giá trị trung bình của thị trường trong suốt con sóng. Market sẽ dịch chuyển xoay quanh cái đường này.

Cách vẽ đường Hồi Quy Tuyến Tính: nối từ 1 đáy quan trọng tới 1 đỉnh quan trọng trong xu hướng tăng; hoặc nối từ 1 đỉnh quan trọng tới 1 đáy quan trọng trong xu hướng giảm.

Từ đường hồi quy tuyến tính, ta phát triển thêm công cụ Kênh Hồi Quy Tuyến Tính:

Kênh Hồi Quy Tuyến Tính là gì?

Để có được kênh Hồi Quy Tuyến Tính, anh em:

1, Vẽ đường Hồi Quy Tuyến Tính nối 2 đỉnh đáy quan trọng

2, Dịch đường vừa vẽ lên trên và xuống dưới, mỗi đường cách 2 độ lệch chuẩn (standard deviation) so với đường nằm giữa

Trên tradingview có công cụ vẽ kênh Hồi Quy Tuyến Tính, anh em chỉ cần chọn 2 đỉnh đáy quan trọng trong con sóng tăng/giảm thì tự động sẽ có sẵn đường trên và đường dưới.

Chọn Regression Trend​

Đường Hồi Quy Tuyến Tính – Quy tắc giao dịch

Trong cuốn sách về đường Hồi Quy Tuyến Tính của Bernie Schaeffer, tác giả ghi rằng thời gian giữ lệnh tối đa là 7 ngày, tức nghĩa đây là các setup vào lệnh nhanh, trong thời gian ngắn.

Ý tưởng ở đây là xu hướng phải chạy thật nhanh. Và nếu xu hướng không chạy nhanh, anh em phải thận trọng.

Quy tắc vào lệnh BUY:

1, Vẽ Kênh Hồi Quy Tuyến Tính nối 2 điểm quan trọng của xu hướng tăng
2, Giá đóng cửa ngoài cạnh trên của kênh trong 2 ngày liên tục
3, Đặt BUY limit tại cạnh trên của kênh kỳ vọng giá hồi lại retest kênh
4, Thoát lệnh sau 7 ngày

Quy tắc vào lệnh SELL:

1, Vẽ Kênh Hồi Quy Tuyến Tính nối 2 điểm quan trọng của xu hướng giảm
2, Giá đóng cửa dưới cạnh dưới của kênh trong 2 ngày liên tiếp
3, Đặt SELL limit tại cạnh dưới của kênh với kỳ vọng giá hồi lại test kênh rồi rơi tiếp
4, Thoát lệnh sau 7 ngày

Đường Hồi Quy Tuyến Tính – Ví dụ

Ví dụ lệnh thắng:

Biểu đồ cổ phiếu IBM:

1, Để vẽ kênh Hồi Quy Tuyến Tính, ta chọn 1 đáy quan trọng nối tới 1 đỉnh quan trọng trong xu hướng tăng. Khi xu hướng tiếp diễn và hình thành nên các swing high (đỉnh) mới, ta có thể dịch chuyển đường Hồi Quy Tuyến Tính để kênh giá cập nhật hành động giá mới. Như vậy kênh giá này luôn dịch chuyển linh hoạt khi các đỉnh đáy mơi được tạo thành

2, Break away gap xuất hiện trước nến thoát ra ngoài kênh, tức là xu hướng đang nhanh và mạnh. Entry BUY LIMIT tại kênh khi giá retest kênh

3, 2 nến ngày đóng cửa ngoài kênh chứng tỏ đây không phải tín hiệu giả

Ví dụ lệnh thua:

Biểu đồ cổ phiếu ALTR đảo chiều từ giảm sang tăng, vẽ đường Hồi Quy Tuyến Tính bằng cách nối điểm đáy tới điểm đỉnh. Entry BUY tại mũi tên xanh sau 2 nến ngày nằm ngoài cạnh trên. 7 ngày sau thoát lệnh lỗ

Thực ra thị trường cho rất nhiều dấu hiệu cảnh báo cho lệnh này bằng hành động giá:

1, Các cú gap xuất hiện nhưng giá chững lại ngay sau đó và rơi xuống, không tạo được động lực tăng. Chứng tỏ đây không phải là xu hướng tăng nhanh và mạnh

2, Vị trí vào lệnh là khi market phá lên kênh nhưng lại chạm ngay 1 kháng cự mạnh. Do đó động lực tăng gặp ngay kháng cự đè xuống

3, Mặc dù kèo thua nhưng kênh giá vẽ rất đẹp và bao bọc toàn bộ hành động giá

Đường Hồi Quy Tuyến Tính – Chiến lược an toàn

1 chiến lược an toàn hơn là sell khi giá chạm cạnh trên của kênh Hồi Quy Tuyến Tính trong xu hướng giảm, và buy khi giá retest cạnh dưới của kênh trong xu hướng tăng. Chốt lời khi giá chạm cạnh đối diện: